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008			221207s2010 ||||| |||| 00| 0 spa d
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040			_aCO-ViULL _erda _bspa
082	0		_221 _a658.15 _bJ82v
100	1		_aJorion, Philippe _98718, _eautor. _4aut
245	1	0	_aValor en riesgo : _bel nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados / _cJorion, Philippe.
250			_aEdición corregida.
264		1	_aMéxico : _bLimusa, _c2010.
300			_a328 páginas.
336			_atexto _btxt _2rdacontent
337			_asin mediación _bn _2rdamedia
338			_avolumen _bnc _2rdacarrier
500			_aIncluye tabla de contenido.
505	8		_aLa necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas.
520			_bEs un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo.
650		0	_aFinanzas. _9159540.
650		0	_aRiesgos financieros. _9159536.
650		0	_aRiesgos de mercados. _9159541.
650		0	_aFuturos financieros. _963806.
650		0	_aEconomía. _9159542.
942			_2ddc _cBK
999			_c47205 _d47205