TY  - BOOK
AU  - Jorion,Philippe
TI  - Valor en riesgo: el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados 
SN  - 978968186117
U1  - 658.15 21
PY  - 2010///
CY  - México
PB  - Limusa
KW  - Finanzas
KW  - Riesgos financieros
KW  - Riesgos de mercados
KW  - Futuros financieros
KW  - Economía
N1  - Incluye tabla de contenido; La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas.
N2  - Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo
ER  -