el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados Jorion, Philippe creator autor. aut text 2010 Edición corregida. monographic spa

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328 páginas. Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo. La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas. Jorion, Philippe. Incluye tabla de contenido. Finanzas Riesgos financieros Riesgos de mercados Futuros financieros Economía 658.15 J82v 978968186117 CO-ViULL 221207 20251030135836.0 spa