01699nam a22003137i 4500 20251030135836.0 t| 221207s2010 ||||| |||| 00| 0 spa d 978968186117 CO-ViULL rda spa 21 658.15 J82v Jorion, Philippe 8718, autor. aut Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados / Jorion, Philippe. Edición corregida. México : Limusa, 2010. 328 páginas. texto txt rdacontent sin mediación n rdamedia volumen nc rdacarrier Incluye tabla de contenido. La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas. Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo. Finanzas. 159540. Riesgos financieros. 159536. Riesgos de mercados. 159541. Futuros financieros. 63806. Economía. 159542. ddc BK 47205 47205 0 0 ddc 0 0 003 003 2022-11-18 Compra 160.00 0 658.15 J82v 086474 2022-12-07 00:00:00 2022-12-07 FIN DM MER BK Devolución del proyecto de investigación del docente José Ishardi Sastoque.