Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados / Jorion, Philippe.
Material type:
TextPublisher: México : Limusa, 2010Edition: Edición corregidaDescription: 328 páginasContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- 978968186117
- 21 658.15 J82v
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
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LIBROS - MATERIAL GENERAL
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SEDE URBANA | 658.15 J82v (Browse shelf(Opens below)) | Available | Devolución del proyecto de investigación del docente José Ishardi Sastoque. | 086474 |
Incluye tabla de contenido.
La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas.
Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo.
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